Pernahkan anda tertanya-tanya jika sistem trading anda boleh menjana keuntungan dalam jangka masa panjang? Adakah anda percaya bahawa sistem anda mempunyai performance yang memuaskan? Adakah anda tahu kelebihan ataupun “edge” sistem anda dalam jangka masa panjang?
Semua sistem trading memerlukan “edge” untuk berjaya. Jikalau sistem anda tiada “edge” maka matematik dan teori kebarangkalian (probability theory) membuktikan bahawa anda AKAN sentiasa rugi apabila trading.
Apakah itu edge? Edge ialah kelebihan seseorang trader ke atas market. Saya kurang minat menggunakan konsep judi dan konsep trading dalam satu ayat kerana saya fikir bahawa kedua-duanya adalah dua perkara yang berbeza dan tidak harus dicampur-adukkan. Lagipun, satu halal dan satu lagi haram di sisi Islam. Tetapi, untuk sekadar menerangkan konsep edge di dalam trading, mungkin kita boleh mengatakan bahawa edge seseorang trader ke atas market boleh diibaratkan sebagai kelebihan yang dimiliki oleh casino ke atas si judi.
Dalam permainan “Roulette” versi Amerika (saya andaikan bahawa anda semua tahu game Roulette tu apa), ada 36 nombor dan nombor 0 dan 00 (38 nombor kesemuanya di atas roda roulette). Jika si judi menaruh $1 ke atas sesuatu nombor dan kena, maka hasilnya ialah $35.
Wah, bagusnya. Daripada trading susah2 belajar konsep-konsep trading baik pergi berjudi! Masuk $100, kalau kena untung $3500 wo!
Salah.
Itu hanya akan berlaku kalau si judi tu amat bernasib baik. Jikalau si judi terus bermain permainan ini dalam jangka masa panjang, si judi MESTI KALAH. Ini disebabkan casino mempunyai kelebihan ke atas si judi.
Bagaimana? Andai kata si judi itu menaruh $1 ke atas setiap 38 nombor dalam permainan ini, ini bermakna si judi itu tentu akan menang sekurang-kurangnya satu nombor. Namun, jika si judi ini menggunakan strategi yang sama sampai akhirat pun dia tidak akan menang. Kenapa?
Si judi terpaksa mengeluarkan $38 ($1 darab 38 nombor) untuk menjalankan strategi ini tetapi pulangan yang diperolehi hanya $35+1(taruhan asal si judi) = $36. Jadi, si judi akan sentiasa rugi $2 ($38-$36) apabila menggunakan strategi ini, walau apa pun yang berlaku. $2 ini adalah edge casino ke atas si judi.
Casino tahu yang mereka akan peroleh duit taruhan si judi (revenue/profit kepada casino) dan juga akan membayar duit kepada si judi apabila nombornya kena(cost/loss kepada casino). Tetapi, casino itu tahu bahawa DALAM JANGKA MASA PANJANG IA AKAN UNTUNG KERANA EDGE CASINO KE ATAS SI JUDI IALAH $2
Bolehkah kita mengaplikasikan konsep yang sama ke atas trading?
Boleh.
No comments:
Post a Comment